آموزش اندیکاتور استوکاستیک

آموزش اندیکاتور استوکاستیک
آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.

سرفصل‌های این مقاله

شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

  • آیا ارز دیجیتال بخریم
  • در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

    خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

    نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

    تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

    شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

    حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

    همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

    «اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

    بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

    این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

    چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

    توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

    برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

    خیلی ممنون اطلاعات خیلی خوبی بود

    سلام خسته نباشید از کجا باید حد ضرر و حد سودمونو با این استراتژی در بیاریم؟

    با سلام و احترام
    تعیین حد سود و زیان یک مبحث کاملاً منحصر به فرد و تابع تکنیک‌های معاملاتی شخصی است، اما این اندیکاتور معمولاً برای تعیین نقاط خرید و فروش (حد سود) استفاده می‌شود و کاربردی برای تعیین حد زیان یا سطوح مهم ندارد. برای تعیین حد سود می‌توان از تقاطع خطوط در نواحی اشباع خرید و فروش استفاده کرد.

    خب مقدار تنظیمات رو هم روی هر اندیکاتور و اسیلاتوری بنویسید

    با سلام دوست عزیز
    آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

    سلام این اندیکاتور رو از کجا میشه بررسی کرد؟

    با سلام دوست عزیز
    این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد.

    سلام
    ممنون از مطالب مفیدتون

    سلام
    ممنون بابت مطالب آموزشی بسیار مفید تون
    فقط یه سوال داشتم در فرمول K% دوره ۵ روزه هست و در فرمول D% دوره سه روزه. آیا D% سریع تر ازK% نیست؟

    با سلام و احترام
    اعداد اشاره شده صحیح می‌باشند، اما اصولاً تفاوت کاربردی این خطوط(یکی سریع و دیگری کند) مربوط به جزئیات فرمول‌های اعمال شده برای محاسبات آن‌ها است و صرفاً دوره عددی تعیین کننده سریع یا کند بودن این خطوط نیست.به طور کلی، سیگنال‌‌های معاملاتی مرسوم استوکاستیک به وسیله تقاطع خط K%(سبز رنگ) و خط D%(نقطه‌چین قرمز) در محدوده‌های اشباع خرید و فروش صادر می‌شوند.

    از آموزشی که اینجا گذاشتید کمال تشکر را دارم.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.

    سرفصل‌های این مقاله

    شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

    اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

    رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

    برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

  • انتقال از تراست ولت به بایننس
  • در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

    خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

    نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

    تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

    شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

    حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

    همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

    «اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

    بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

    این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

    چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

    توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

    برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

    خیلی ممنون اطلاعات خیلی خوبی بود

    سلام خسته نباشید از کجا باید حد ضرر و حد سودمونو با این استراتژی در بیاریم؟

    با سلام و احترام
    تعیین حد سود و زیان یک مبحث کاملاً منحصر به فرد و تابع تکنیک‌های معاملاتی شخصی است، اما این اندیکاتور معمولاً برای تعیین نقاط خرید و فروش (حد سود) استفاده می‌شود و کاربردی برای تعیین حد زیان یا سطوح مهم ندارد. برای تعیین حد سود می‌توان از تقاطع خطوط در نواحی اشباع خرید و فروش استفاده کرد.

    خب مقدار تنظیمات رو هم روی هر اندیکاتور و اسیلاتوری بنویسید

    با سلام دوست عزیز
    آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

    سلام این اندیکاتور رو از کجا میشه بررسی کرد؟

    با سلام دوست عزیز
    این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد.

    سلام
    ممنون از مطالب مفیدتون

    سلام
    ممنون بابت مطالب آموزشی بسیار مفید تون
    فقط یه سوال داشتم در فرمول K% دوره ۵ روزه هست و در فرمول D% دوره سه روزه. آیا D% سریع تر ازK% نیست؟

    با سلام و احترام
    اعداد اشاره شده صحیح می‌باشند، اما اصولاً تفاوت کاربردی این خطوط(یکی سریع و دیگری کند) مربوط به جزئیات فرمول‌های اعمال شده برای محاسبات آن‌ها است و صرفاً دوره عددی تعیین کننده سریع یا کند بودن این خطوط نیست.به طور کلی، سیگنال‌‌های معاملاتی مرسوم استوکاستیک به وسیله تقاطع خط K%(سبز رنگ) و خط D%(نقطه‌چین قرمز) در محدوده‌های اشباع خرید و فروش صادر می‌شوند.

    از آموزشی که اینجا گذاشتید کمال تشکر را دارم.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.


    اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. اما این اندیکاتور چطور این کار را انجام می‌دهد و به هنگام استفاده از آن باید چه نکته‌هایی را رعایت کرد؟ در این قسمت از خانه سرمایه به تمام این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم. اگر شما نیز در مورد اندیکاتور استوکاستیک کنجکاو شده‌اید، تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.

    سرفصل‌های این مقاله

    شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور استوکاستیک را از زبان مخترع آن بشنویم. «گئورگ لین» که مبدع اندیکاتور استوکاستیک است در این‌باره می‌گوید: «اندیکاتور استوکاستیک، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. تصور کنید یک موشک به هوا پرتاب می‌شود. اگر این موشک بخواهد فرود بیاید باید خاموش شود و اگر می‌خواهد خاموش شود باید سرعت خود را کم کند. به همین ترتیب، وضعیت مومنتوم همیشه قبل از خود قیمت تغییر می‌کند.» از گفته‌های گئورگ لین به این نتیجه می‌رسیم که جهت حرکت قیمت، ناگهان تغییر نمی‌کند. بلکه در ابتدا روند غالب کند می‌شود و سپس جهت آن به مرور و طی چند مرحله تغییر می‌کند. این رفتار بازار اغلب در تحلیل موج قیمتی قبلی هر نمودار کاملا قابل مشاهده است.

    اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴ تدوین شده است. در بیشتر موارد به هنگام تحلیل نمودار قیمت، خودمان را به تنظیمات دوره‌ای ۵ محدود می‌کنیم. اما استفاده از آن تفاوت چندانی با دوره ۱۴ ندارد. اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف‌های مطلق – بالاترین و پایین‌ترین نقاط – نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.

    رسیدن استوکاستیک به ناحیه بالایی بدان معنی است که قیمت در نزدیکی سقف ۵ یا ۱۴ کندل اخیر بسته شده است. در نمودار تصویر زیر، بالاترین قیمت در طول ۵ کندل اخیر ۱۰۰ دلار، پایین‌ترین ۶۰ و قیمت بسته شدن در نزدیکی ۹۵ دلار بوده است. هم‌چنین استوکاستیک نیز عدد ۸۸ (درصد) را به ما نشان می‌دهد. بنابراین قیمت فقط ۱۲ درصد (۸۸-۱۰۰) کمتر از سقف قیمتی این دوره بسته شده است. به واسطه چنین اطلاعاتی می‌توانیم استوکاستیک را به شیوه بسیار بهتری درک کنیم. در واقع، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه بالا به معنی بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف مطلق – در طول یک دوره عددی – خود بوده و اینکه در حال حاضر، خریداران کنترل روند بازار را به دست گرفته‌اند.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    اندیکاتور استوکاستیک، قدرت حرکات قیمت در جهت روند غالب را اندازه‌گیری می‌کند و چگونگی بسته شدن قیمت، بالاتر از سقف یا پایین‌تر از کف روند جاری را نشان می‌دهد.

    برعکس شرایط بالا، قرار گرفتن استوکاستیک در ناحیه پایین است و این یعنی «بسته شدن قیمت در نزدیکی پایین‌ترین ناحیه نموداری در جریان ۵ کندل اخیر.» در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که استوکاستیک به عدد ۱۷ (درصد) رسیده و این مقدار استوکاستیک نشانه‌ای از نزدیک شدن به آخرین کف قیمتی نمودار است.

  • شستا رهاورد
  • در این مثال نموداری، مقدار استوکاستیک به ۱۷ درصد رسیده است. این شرایط نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی آخرین کف خود در جریان روند نزولی بسته شده است.

    خطاهای تفسیری رایج در مورد نواحی اشباع خرید و فروش در مورد اندیکاتور استوکاستیک نیز صادق هستند. به طور کلی، استوکاستیک بالاتر از ۸۰ به عنوان اشباع خرید و کمتر از ۲۰ اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. کمی قبل‌تر دیدیم که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است. به طور مشابه، ناحیه اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نیست و تنها روند صعودی قوی را نمایش می‌دهد. بر اساس شرایط موجود در تصویر زیر، معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین معامله‌گرانی که فقط به دلیل ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع خرید در تلاش برای اتخاذ یک موقعیت معاملاتی فروش در جریان روند صعودی هستند، به زودی سرمایه خود را به خاطر تصمیم‌های معاملاتی اشتباه از دست خواهند داد. زیرا فهم کاملا اشتباهی از ابزار معاملاتی تحت اختیار خود دارند. همواره توجه داشته باشید، که ایجاد نواحی اشباع خرید و فروش طولانی‌مدت هیچ‌گاه دور از ذهن نخواهد بود.

    نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال‌های بازگشت روند قیمت نیستند. شاید صعود یا سقوط قیمت برای طولانی‌مدت ادامه پیدا کند. زیرا استوکاستیک در ناحیه بالا و پایین فقط روند قوی شدید را نشان می‌دهد.

    تفسیر سریع و درست اندیکاتور استوکاستیک نیازمند دانستن چند نکته است که در ادامه برایتان می‌گوییم:

    شکست قیمتی فاز تثبیت با شکست خط روند در اندیکاتور استوکاستیک همراه بوده و افزایش مومنتوم قیمت را تایید می‌کند.

    حتی اگر در نهایت یک روند پس از قرار گرفتن در نواحی اشباع خرید یا فروش معکوس شود، قیمت برای مدت طولانی در حال افزایش یا کاهش بوده است. معامله‌گران هرگز نباید بر اساس احتمال تغییر روند به دلیل ورود استوکاستیک به نواحی اشباع خرید یا فروش، موقعیت معاملاتی جدیدی بگیرند. در نقطه مقابل، معامله‌گری بر اساس سیگنال‌ها در جهت روند هنگام ورود اندیکاتور به این نواحی، اقدام مناسب‌تری است.

    همانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، واگرایی اندیکاتور استوکاستیک نیز نشانه مهمی برای تشخیص سناریو احتمالی بازگشت روند است. اگر قیمت و اندیکاتور، سیگنال‌های متضادی نشان دهند این شرایط نشان از وجود یک واگرایی است. تصویر زیر، چنین سناریویی را نشان می‌دهد:

    «اگرچه قیمت در سمت چپ، یک کف پایین‌تر ایجاد کرده است. اما هم‌زمان استوکاستیک با ایجاد یک کف بالاتر، کاهش قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد.»

    بنابراین معامله‌گران نباید موقعیت‌های معاملاتی فروش بگیرند یا تمام تمرکزشان را روی موقعیت‌های فروش باز بگذارند. در عوض باید منتظر نشانه‌هایی برای بستن معاملات خود در زمان مناسب باشند. در این شرایط، معامله‌گران برخلاف روند صبر می‌کنند تا قیمت، یک سقف جدیدتر ثبت کند و سیگنال ورود لازم را دریافت کنند. واگرایی‌ها در ترکیب با شکست سطوح سقف و کف می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی از بازگشت روند ارائه دهند.

    این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش) مشاهده می کنیم. اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است. و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

    چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

    توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

    برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

    خیلی ممنون اطلاعات خیلی خوبی بود

    سلام خسته نباشید از کجا باید حد ضرر و حد سودمونو با این استراتژی در بیاریم؟

    با سلام و احترام
    تعیین حد سود و زیان یک مبحث کاملاً منحصر به فرد و تابع تکنیک‌های معاملاتی شخصی است، اما این اندیکاتور معمولاً برای تعیین نقاط خرید و فروش (حد سود) استفاده می‌شود و کاربردی برای تعیین حد زیان یا سطوح مهم ندارد. برای تعیین حد سود می‌توان از تقاطع خطوط در نواحی اشباع خرید و فروش استفاده کرد.

    خب مقدار تنظیمات رو هم روی هر اندیکاتور و اسیلاتوری بنویسید

    با سلام دوست عزیز
    آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

    سلام این اندیکاتور رو از کجا میشه بررسی کرد؟

    با سلام دوست عزیز
    این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد.

    سلام
    ممنون از مطالب مفیدتون

    سلام
    ممنون بابت مطالب آموزشی بسیار مفید تون
    فقط یه سوال داشتم در فرمول K% دوره ۵ روزه هست و در فرمول D% دوره سه روزه. آیا D% سریع تر ازK% نیست؟

    با سلام و احترام
    اعداد اشاره شده صحیح می‌باشند، اما اصولاً تفاوت کاربردی این خطوط(یکی سریع و دیگری کند) مربوط به جزئیات فرمول‌های اعمال شده برای محاسبات آن‌ها است و صرفاً دوره عددی تعیین کننده سریع یا کند بودن این خطوط نیست.به طور کلی، سیگنال‌‌های معاملاتی مرسوم استوکاستیک به وسیله تقاطع خط K%(سبز رنگ) و خط D%(نقطه‌چین قرمز) در محدوده‌های اشباع خرید و فروش صادر می‌شوند.

    از آموزشی که اینجا گذاشتید کمال تشکر را دارم.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.



    نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد می‌شود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن می‌باشد.

    استوکاستیک در خانواده نوسانگرها یا اسیلاتورها می‌باشد ولی در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یکی از بهترینها در تشخیص انتهای روند می‌باشد و پیش از برگشت قدرتمند قیمت، سیگنال برگشتی را صادر می‌کند. دکتر جورج لین نظریه استوکاستیک را بر این اساس تعریف کرد: زمانی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد در قیمتهای Close یا آخرین قیمت، شاهد تمایل قیمت برای رسیدن به قیمت High خواهیم بود و بلعکس، زمانی که قیمت در روندی نزولی قرار می‌گیرد، می‌کوشد تا خود را به قیمت Low نزدیک کند. در واقع این اندیکاتور توانایی بررسی میزان خرید و فروش را دارد؛ همچنین برای شناسایی نقاط برگشتی ریزموجهای درون یک موج بزرگ مناسب می‌باشد.

     

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

     

    استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده است که شبیه به اندیکاتور MFI می‌باشد. ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.

    در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.

     

    خط K% درصدی از تغییرات می‌باشد که نسبت آن بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند. این خط سریع اساسا یک مقیاس جهت بررسی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر می‌باشد. محاسبه K% بسیار ساده است و از طریق فرمول زیر می‌توانیم آن را حساب کنیم:

     

  • صرافی آنلاین ارز دیجیتال
  • در فرمول فوق حرف C نشان دهنده آخرین قیمت و L14 کمترین قیمت برای ۱۴ دوره قبل می‌باشد و به همین ترتیب H14 به عنوان بالاترین قیمت برای ۱۴ روز گذشته می‌باشد.

     

    خط دوم که نسبت به خط K% کندتر است از میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از خط K% بدست می‌آید.

     

    با کمک روابط فوق استوکاستیکی بدست می‌آید که به استوکاستیکهای سریع معروف می‌باشند و بسیاری از تحلیلگران میانه خوبی با استوکاستیکهای سریع ندارد و با اعمال تغییراتی در میانگین متحرک D% حالت آرام استوکاستیک را ایجاد می‌کنند.

     

    استوکاستیک به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود که تحلیلگران با توجه به استراتژی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب می‌کنند.

     

     

    تمام توضیحات فوق در نهایت منجر به تشکیل دو خط خواهند شد که بین سطوح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند که خط آبی رنگ K% نام دارد و به عنوان یک خط سریع در نمودار استوکاستیک نوسان می‌کند و خط قرمز رنگ D% می‌باشد و کمی کندتر است.

    زمانی که هر دو خط در زیر سطح ۲۰ قرار گیرند و K% از پایین به بالا خط D% را قطع کند سیگنال خرید صادر خواهد شد که نشانه افزایش شتاب خرید در بین فعالین بازار می‌باشد؛ وبلعکس زمانی که هر دو خط در بالای سطح ۸۰ می‌باشند و خط K% از بالا به پایین خط D% را قطع کند در این حالت سیگنال فروش خواهیم داشت.

     

    یکی دیگر از کاربردهای این اندیکاتور که به عنوان بهترین کاربرد آن نیز محسوب می‌شود، امکان بررسی ضعف در روند می‌باشد که اصطلاحا به آن واگرایی می‌گویند.

    در اندیکاتور استوکاستیک واگرایی بسیار کم اتفاق می‌افتد ولی واگرایی‌های استوکاستیک از قدرت بسیار زیادی برخوردار هستند و یکی از اخبار خوب برای تحلیلگران محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده واگرایی در استوکاستیک احتمال تغییر روند بسیار زیاد است و در تصمیم‌گیری معامله‌گران وزن زیادی خواهد داشت.

    آموزش استوکستیک، آموزش اندیکاتور استوکستیک، استوکستیک، اندیکاتور استوکستیک

    بسیار عالی .جامع . مفبد . قابل استفاده. روان . بود
    سپاسگذار از اینکه اطلاعاتتون را در اختیار بقیه میگذارید

    سلام و خسته نباشید
    منظور از ” K% سریع با میانگین متحرک ساده و ۳ دوره‌ای هموار شده است ” یعنی همان خط D% در استوکاستیک سریع ؟
    سپاس گزارم

    بله.

    عالی . بنظرم با یادگیری مفهمومی تمام اندیکاتورها مسیر موفقیت همه ادم ها رو عوض میکنه

    بله؛ دقیقاً.

    بسیار عالی بود
    ممنون

    ممنون از لطف شما.

    من چند مورد مطالعه در زمینه این اندیکاتور قبلا داشتم و الحق این متن بسیار روان و قابل فهم بود
    سپاسگزارم از مربی گری تون

    بسیار ممنون.

    سلام
    خدا قوت
    چند بار درخواست فیلتر سفارشی زدم حتی با هزینه ، جوابی ندادین

    تیم تحلیلگری آسان بورس فقط در چارچوب قوانین و ضوابط تعیین شده میتونه فیلتر یا استراتژی برای شخصی طراحی کنه.

    با سلام / چرا اندیکاتور استوکستیک در سایت بروکر ها نیست؟؟

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    سلام وقت بخیر.
    ما در ابزارهای خودمون در پلتفرم این اسیلاتور رو داریم.

    ضمن عرض سلام و تشکر از بابت اخلاص و لطف بی شائبه شما عزیزی که اطلاعات و تجارب خودتون رو در اختیار دیگران قرار میدهید میخواستم اگر امکانش هست در مورد پیش بینی های جزئی تری که این اندیکاتور میتواند داشته باشد بیشتر توضیح دهید شما در مورد تقاطع دو خط و تغییر روند به خوبی توضیح دادید اما اگر افت و خیزهای میانه روند را با چگونگی نزدیک شدن یا دور شدن این دو خط توضیح دهید ممنون شما خواهم شد اینکه چگونه میشود با بررسی این دو خط و کندل موجود فردای سهم را پیش بینی کرد گاها جاهایی مثل زیر مقاومت مستحکم که سهم رنج زده و کفها بالاتر رفته اند و خیلی خیلی به مقاومت نزدیک شده اما زیر یک درصد پایانی منفی شده چطور میشه پیش بینی کرد ؟؟؟؟ مننون میشم اگر پاسخ دهید بزرگواری میکنید

    سلام؛ چشم در مطالب بعدی جزئیاتی که فرمودید رو هم ارائه میدیم.

    چرا من اصلا نمیتونم هصم کنم اینارو

    مشکلی نیست؛ سوالتون رو بپرسید ما در خدمتیم.

    متن کامل وخوبی بود. ممنون بابت کار خوبتون. موفق باشید.

    خواهش میکنم؛ ممنون از شما.

    اینکه میگن K برابر ۳ توی فرمول به چه شکل تغییر میکنه ؟

    موردی که میفرمایید مربوط به بازه اندیکاتور استوکاستیک و بازه خط K در این ابزار هست که به صورت پیش‌فرض روی عدد ۳ قرار داره.

    خیلی عالی بود ممنون خسته نباشید

    خواهش میکنم نظر لطفتونه.

    تهران، فلکه دوم صادقیه، خیابان سازمان آب غربی، نبش گلستان دوم، پلاک 3، واحد 3

    تلفن تماس :
    021 44096391

    ایمیل : [email protected]

    ایمیل خود را وارد کنید و در خبرنامه آسان بورس عضو شوید تا آخرین مطالب بلاگ برای شما ارسال شود

    در ادامه آموزش مباحث بازار سهام، این‌بار به معرفی نوعی دیگر از اندیکاتور‌ها پرداخته‌ایم. اندیکاتور استوکاستیک یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است. در این نوشتار به بررسی مفاهیم پیرامون اندیکاتور استوکاستیک، فرمول محاسبه و سیگنال‌های بوجود آمده توسط آن می‌پردازیم.

    «اندیکاتور استوکاستیک» (Stochastic Indicator) رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی دوره زمانی می‌سنجد. تا به امروز، این اندیکاتور‌ها از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده‌اند. این اندیکاتور‌ها قابل فهم هستند و در نشان دادن زمان خرید یا فروش یک سهم، دقت بالایی دارند. اندیکاتور استوکاستیک بر این فرض بنا شده که در هنگام صعودی شدن روند قیمت یک سهام، قیمت بسته شدن نزدیک به کران بالای بازه قیمتی است.

    به عنوان مثال، اگر قیمت باز شدن، قیمت بالا، قیمت پایین و قیمت بسته شدن یک سهم به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان باشد، بازه قیمتی بین قیمت پایین (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالا (۱۰۷۵۰تومان) است. اگر روند قیمت نزولی باشد، به صورت مخالف، قیمت بسته شدن مقداری نزدیک به کران پایینی بازه قیمتی را به خود می‌گیرد.

    در حقیقت، اندیکاتورهای استوکاستیک یا «استوکاستیک‌های لین» (Lane’s stochastics)‌ در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط «جرج لین» (George Lane) بوجود آمدند. به عقیده لین، استوکاستیک‌ها «شتاب روند» (Momentum) قیمت را می‌سنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله‌ به نقل قولی از لین درباره اندیکاتور مشهورش پرداخت. طبق گفته لین، اگر یک موشک در حال صعود را مجسم کنید، باید از سرعت خود قبل از فرود آمدن بر سطوح بکاهد. طبق نظر لین، تغییر جهت شتاب روند همیشه قبل از تغییر جهت قیمت رخ می‌دهد.

    اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) مقدار استوکاستیک برای هر دوره و دیگری (خط D) میانگین متحرک ۳دوره‌ای را نمایش می‌دهد. خط D نشان‌دهنده سیگنال‌های مهم در نمودار است در نتیجه معامله‌گران به شدت موقعیت آن را پیگیری می‌کنند. ممکن است در محاسبه فرمول اندیکاتور استوکاستیک از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره استفاده شود. این اعداد بسته به میزان حساسیت اندیکاتور استوکاستیک نسبت به حرکت‌های روند قیمت انتخاب می‌شوند.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    درصد K به صورت زیر محاسبه می‌شود.

    $$K= 100timesfrac{CP-L14}{H14-L14}$$

    به روش زیر خط D را محاسبه می‌کنیم.

       $$D= 100timesfrac{H3}{L3}$$

    توجه داشته باشید که این فرمول‌ها برای اهداف آموزشی نگاشته شده‌اند. نرم‌افزار‌های معاملاتی امروزی تمام محاسبات را انجام می‌دهند و نیازی به محاسبه فرمول اندیکاتور‌ها به صورت دستی نیست.

    درصد K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و D نشان‌دهنده درصد اندیکاتور کند است زیرا در بین دو خط K و D، به ترتیب، اولی سریع‌تر حرکت می‌کند. همانطور که بالاتر بیان کردیم، نظریه بوجود آورنده این اندیکاتور بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و در یک روند نزولی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت پایین است.

  • فنرسازي زر
  • سیگنال‌های معاملاتی زمانی بوجود می‌آیند که خط K از میانگین متحرک سه‌دوره‌ای (یا ۵ دوره‌ای) خط D عبور کند. خط D در واقع میانگین متحرک Nدوره‌ای (معمولاً ۳دوره‌ای) از خط K است. با توجه به اینکه قیمت، شتاب روند را دنبال می‌کند، نقطه تقاطع دو خط K و D به عنوان سیگنال معکوس شدن قیمت در نظر گرفته می‌شود.

    مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آن‌هاست. استوکاستیک سریع در مقایسه با استوکاستیک کند نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر است بنابراین سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز تولید می‌کند.

    برای آشنایی بیشتر با ابزار‌های بکار رفته در تحلیل تکنیکال می‌توانید به آموزش ویدئویی تهیه شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید.

    در نمودار زیر که نشان‌دهنده روند طی شده سهام «EBAY» در بورس نزدک است، فرصت‌های خرید در طی ماه‌های بهار و تابستان سال ۲۰۰۱ میلادی را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار همچنین تعدادی موقعیت فروش مشاهده می‌شود که می‌تواند مورد توجه معامله‌گران کوتاه‌مدت قرار بگیرد. در تصویر زیر، سیگنال قوی خرید در اوایل ماه آپریل مشاهده می‌شود و در ۱۲ روز پس از آن افزایش قیمت (از میانه ۳۰ دلار تا میانه ۵۰ دلار) ادامه دارد.

    عبارت «بیش‌خرید» (Overbought) یا اشباع خرید را زمانی بکار می‌بریم که سهام معینی در قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی‌اش معامله شود. در تحلیل بنیادی، بر ارزش ذاتی یک سهم برای انتخاب و سرمایه‌گذاری در آن تکیه می‌کنند. بیش‌خرید عموماً به حرکت اخیر یا کوتاه‌مدت روند قیمت اشاره می‌کند و انعکاس دهنده انتظار معامله‌گران برای اصلاح قیمت است. همانطور که در ادامه اشاره می‌کنیم، بعضی معامله‌گران امکان دارد سهام قرارگرفته در موقعیت بیش‌خرید را بفروشند.

    اشباع فروش یا «بیش‌فروش» (Oversold) تعریفی مخالف بیش‌خرید دارد و به موقعیتی گفته می‌شود که سهام در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسد. توجه داشته باشید که ممکن است تعاریف بیش‌فروش و بیش خرید بسته به دیدگاه معامله‌گر، متفاوت باشند. در واقع، هر معامله‌گر ارزش ذاتی متفاوتی را برای سهام معینی تعریف ‌می‌کند و بسته به آن سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش مختلف هستند. یکی از کاربرد‌های شناخته‌شده اندیکاتور استوکاستیک، تشخیص سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش است.

    معامله‌گر باید در نمودار توجه کند که چه زمانی خط D و روند قیمتی تغییر می‌کنند و وارد موقعیت‌های بیش‌فروش و بیش‌خرید می‌شوند. در واقع معامله‌گر باید هنگامی که اندیکاتور سطوح بالای ۸۰ را نشان می‌دهد، سهام را بفروشد. برعکس، هنگامی که اندیکاتور نشان‌دهنده سطوح کمتر از ۲۰ و حجم آن در حال افزایش است، معامله‌گر باید سهام را خریداری کند.

    «استوکاستیک RSI» یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌کند. این اندیکاتور بجای استفاده از داده‌های قیمتی استاندارد، از بکار بردن فرمول اسیلاتور استوکاستیک برای مجموعه‌ای از «شاخص‌های قدرت نسبی» (Relative Strength Index | RSI) بوجود می‌آید.

    استفاده از مقادیر RSI در این فرمول به معامله‌گران قدرت تشخیص بیش‌فروشی یا بیش‌خریدی RSI فعلی را می‌دهد. اسیلاتور استوکاستیک RSI به عنوان یک اندیکاتور حساس‌تر بوجود آمده است. این اندیکاتور استوکاستیک به نحوی تنظیم شده که بجای تحلیل کلی تغییرات قیمت به عملکرد تاریخی یک سهم توجه کند.

    بعضی از معامله‌گران از استوکاستیک RSI میانگین متحرک می‌گیرند تا این ناپایداری را کاهش و کارایی این اندیکاتور را افزایش دهند. برای مثال گرفتن میانگین متحرک ده روزه از استوکاستیک RSI می تواند اندیکاتور هموارتر و ثابت‌تری را بوجود بیاورد. بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی امکان اعمال یک اندیکاتور روی اندیکاتور دیگر را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.

    استوکاستیک RSI مشتق دوم از قیمت است. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این باعث می‌شود که استوکاستیک RSI در زمان‌هایی با قیمت اصلی سهام همخوانی نداشته باشد. با توجه به تعداد بالای سیگنال‌های تولید شده توسط استوکاستیک RSI، اگر آن را به همراه سایر اندیکاتور‌ها استفاده کنیم، کارایی‌اش افزایش خواهد یافت.

    $$Stoch RSI=frac{RSI-min RSI}{maxRSI-minRSI}$$

    استوکاستیک RSI بر پایه مشاهدات اندیکاتور قدرت نسبی بدست می‌آید. RSI برای محاسباتش از ۱۴ دوره زمانی بهره می‌گیرد. در ادامه به ترتیب گام‌های محاسبه استوکاستیک RSI را شرح می دهیم.

    استوکاستیک RSI توسط «توشار چنده» (Tushar S. Chande) و «استنلی کرول» (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی بوجود آمد. با اینکه در آن‌زمان اندیکاتور‌های تکنیکالی برای تشخیص موقعیت‌های بیش‌خرید و بیش‌فروش وجود داشتند، این دو، استوکاستیک RSI را بوجود آوردند تا حساسیت بالایی داشته باشد و سیگنال‌های بیشتری را در مقایسه با اندیکاتور‌های قدیمی‌تر تولید کند.

    وقتی مقادیر کمتر از ۰٫۲۰ می‌شوند و استوکاستیک RSI آن‌را به صورت بیش‌‌فروش تشخیص می‌دهد به این معنی است که اندیکاتور RSI کمتر از کران پایین بازه تعریف شده خود است. همچنین اگر استوکاستیک RSI بالاتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی اندیکاتور RSI در حال رسیدن به نقاط بالای جدید است و می‌تواند به عنوان سیگنال پولبک تلقی شود.

    استوکاستیک RSI همچنین برای تشخیص روند‌های کوتاه‌مدت بکار می‌رود. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای خط قرار می‌گیرد، روند قیمتی در حال افزایش است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌تر از این خط باشد، روند قیمتی در حال کاهش یافتن است.

    یکی از کاربرد‌های اندیکاتور استوکاستیک تشخیص «واگرایی» (Divergence) است. حرکت قیمت یک سهم در خلاف جهت اندیکاتور یا سایر داده‌ها را واگرایی می‌نامیم. واگرایی نشان‌دهنده ضعیف‌شدن خط روند فعلی قیمت و در بعضی زمان‌ها بیانگر تغییر جهت قیمت است.

    واگرایی در دو نوع مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان‌دهنده احتمال صعودی شدن روند قیمت است و برعکس. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، بین روند قیمتی و حرکت اندیکاتور استوکاستیک واگرایی وجود دارد.

    برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال می‌توانید به آموزش بالا مراجعه کنید. این آموزش ویدئویی توسط «فرادرس» و در قالب دوره‌ای ۱۱ ساعته و ۴۴ دقیقه‌ای و در ۱۲ درس تدوین شده است. این آموزش برای رشته‌های مدیریت و علوم اقتصادی و سایر علاقمندان به تحلیل تکنیکال مفید به شمار می‌رود.

    در آموزش پیش‌رو، درس‌های اول و دوم به ترتیب به فلسفه تحلیل تکنیکال و ساختار نمودارها می‌پردازند. درس سوم حاوی مباحث پیرامون مفاهیم مقدماتی است. الگوهای مهم برگشتی و ادامه‌دهنده به ترتیب در دروس چهارم و پنجم مطرح شده‌اند. در درس ششم، میانگین متحرک و در درس هفتم اسیلاتور‌ها را می‌آموزید.

    مدرس در درس هشتم به آموزش نمودار‌های شمعی ژاپنی و در درس نهم به تدریس سری‌های فیبوناچی پرداخته است. مطالب پیرامون برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی در درس دهم مطرح می‌شود. در درس یازدهم به مدیریت سرمایه در معاملات پرداخته شده و درس دوازدهم حاوی مباحث تکمیلی است.

    در این مطلب به تعاریف، تاریخچه و فرمول‌های محاسبه اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم و آموختیم که می‌توان از آن برای شناسایی نقاط بیش‌فروش و بیش‌خرید (بیشترین کاربرد)، واگرایی، پولبک، روند کوتاه‌مدت قیمت و معکوس شدن آن بهره گرفت. با اینکه اندیکاتور استوکاستیک بسیار کاربردی و محبوب است اما از معایب آن می‌توان به ناپایدار بودن و حرکت سریع از نقاط بالایی نمودار به نقاط پایینی آن اشاره کرد.

    برای دریافت نتایج بهتر، بعضی از معامله‌گران بسته به تحلیل مورد نظر خود از اندیکاتور‌های دیگری به همراه اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند. طبق نظر لین، پایه‌گذار این اندیکاتور، اندیکاتور‌های استوکاستیک را می‌توان بهمراه موج الیوت و بازگشت فیبوناچی بکارگرفت.

    مطبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

    شمین شعاعی (+)

    «شمین شعاعی» دانش‌آموخته اقتصاد نظری بود و به طور بخصوص، به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بر شیوه‌ زندگی مردم و تغییر الگوهای مصرفی آن‌ها، علاقه داشت.

    آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود.

    فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید.
    مشاهده بیشتر

    هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.

    © فرادرس ۱۴۰۰

    با سلام خدمت شما عزیزان و دنبال کنندگان سایت ایران بورس در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتوری با شما صحبت کنیم که بیشتر در امر نوسان گیری از آن استفاده می شود و تقریبا می توان گفت نتیجه های بسیار خوبی به دست آمده است نام این ابزار اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) می باشد.

    همان طور که خدمت شما در مقدمه این مقاله عرض کردیم این از اندیکاتور استوکاستیک در نوسان گیری ها استفاده می شود که در ادامه این مقاله در رابطه با چگونگی یادگیری این اندیکاتور و کاربرد های آن با شما صحبت خواهیم کرد و نیز نکاتی را در رابطه با این اندیکاتور برای شما عنوان می کنیم.

    در این جا خدمت عزیزانی که مقاله های قبلی ما را مطالعه کرده اند معذوریم که شاید مطالب این قسمت برای آن ها تکراری به نظر برسد ولی از آن جایی که احتمال دارد تازه با این واژه ها آشنا شده اند باید اصل مطالب را برای آن ها رمز گشایی کنیم. در ادامه به بحث اندیکاتور استوکاستیک می پردازیم.

    در این جا می خواهیم بگوییم که در کل اندیکاتور چه معنی دارد؟

    اندیکاتور ها با توجه به یک سری از داده های اولیه از قبیل:

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    پنج مورد بالا داده هایی می باشند که برای اندیکاتور ها حکم مواد اولیه را دارند حال بستگی دارد که اندیکاتور کار خود را با کدام یک یا چند مورد از این موارد انجام می دهد. حال فرقی نمی کند آن اندیکاتور استوکاستیک یا اندیکاتور ایچیموکو باشد.

    اندیکاتور ها با توجه به توابع و فرمول هایی که اقتصادان های بزرگ تعریف کرده اند ایجاد می شوند که خود این اندیکاتور ها به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

    اندیکاتور ها در چارت تکنیکال تحلیل ها و خطوط و نشانه گذاری های خود را بر روی خود نمودار به نمایش می گذارند و افراد تحلیل گر این تحلیل های خود را بر اساس این نشانه ها و خطوط انجام می دهند،در اندیکاتور ها می توان به ایچیموکو، میانگین متحرک و … اشاره کرد.

    در مورد اسیلاتور ها این رویه کمی متفاوت بوده به صورتی که اسیلاتور ها به هیچ عنوان بر روی خود نمودار چارت تکنیکال قرار نگرفته بلکه به طورت یک نمودار جداگانه که معمولا از 0 تا 100 معین شده است و خطوطی بین این نمودار متغیر هستند، که تحلیل گران با توجه به ان نمودار تحلیل های خود را انجام می دهند.

    اسیلاتور ها معمولا در پایین چارت تکنیکال قرار گرفته و در این جا می خواهیم به چند اسیلاتور اشاره کنیم: اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)، اندیکاتور rsi و …

    در این جا شاید شما با خود بگویید که چرا ما به اسیلاتور ها اندیکاتور نیز می گوییم؟

  • قیمت جهانی اوره
  • جواب این جا است که اسیلاتور ها خود زیر شاخه اندیکاتور ها بوده و به همین علت به آن ها اندیکاتور نیز گفته می شود.

    در این رابطه شما عزیزان می توانید با توجه به شرایط کرونایی حاکم بر کشور، در کلاس های انلاین و مجازی شرکت فرمایید. شما می توانید در منزل بمانید و اموزش های لازم را به صورت کاملا مجازی فرا بگیرید و از ان بهره ببرید.

    شما برای یاد گیری انديكيتور استوكاستيك می توانید از موارد ذکر شده در بالا استفاده کنید که شامل اندیکاتور استوکاستیک pdf که به طور معمول همان مطالب کتاب ها می باشد و فقط ان را به صورت پی دی اف در اورده اند، بهره ببرید.

    همین طور سایتی که دارای مطالب گوناگون و بسیار خوبی می باشد اندیکاتور استوکاستیک فراچارت است، فراچارت یکی از مهم ترین و بهترین سایت های اموزسی در زمینه آموزش بازار های مالی می باشد.

    سایت فراچارت نیز در این زمینه مطالب بسیار مفیدی قرار داده است ولی شما می توانید از سایر کلیپ های اموزشی سایر اساتید نیز استفاده کنید.

    زمانی که شما از اندیکاتور stochastic در چارت تکنیکال خود استفاده می کنید حال فرق نمی کند پلتفرم چارت چه باشد به طور مثال ما فرض می کنیم شما اندیکاتور استوکاستیک در مفید تریدر را انتخاب کرده اید.

    این اندیکاتور دارای یک بازه 0 تا 100 می باشد که اعداد 20 و 80 برای ما مهم هستند، در این اندیکاتور شما شاهد دو خط می باشد یک خط قرمز و یک خط مشکی. در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به بالا بشکند سیگنال خرید می باشد.

    در صورتی که خط مشکی خط قرمز را رو به پایین بشکند سیگنال فروش به حساب می آید. البته این را نیز باید بگوییم که در صورتی که سیگنال خرید در عدد 20 نمودار باشد اعتبار تحلیل قوی تر بوده و همین طور زمانی که سیگنال فروش در عدد 80 داده شود اعتبار سیگنال فروش بالا تر می رود.

    البته این را نیز باید بگوییم که در بعضی از چارت های خط مشکی را خط ممتد و خط قرمز را نقطه چین در نظر می گیرند که تحلیل فرقی نمی کند فقط شما باید توضیحات بالا را با این نکته جایگذاری کنید.

    خط مشکی = خط ممتدخط قرمز = نقطه چین

    شاید شما تا این جا مفهوم کلی استوکاستیک را متوجه نشده باشید پس ما تصمیم گرفتیم که توضیح آن را از دید فردی به نام گئورگ لین که مخترع ان است، بیان کنیم. او در این باره توضیحات جالبی دارد و می گوید که اندیکاتور استوکاستیک مونتوم حرکت کردن یک قیمت را اندازه می گیرد. مثلا فکر کنید که ما یک موشک را به فضا پرتاب می کنیم حال زمانی که بخواهد از موشک به زمین برگردد باید کاری کنیم که خاموش شود و اگر می خواهیم به هدف خود یعنی خاموشی موشک برسیم، باید کاری کنیم که رفته رفته سرعت آن کم شود که به صفر برسد. در این جا همان مسئله اصلی یعنی وضعیت مومنتوم پیش می آید که همیشه قبل از خود قیمت تغییر می کند.

    به زبان ساده تر اگر بخواهیم دقیق تر به مسئله نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که جهت حرکت قیمت به صورت هیجانی و یک باره عوض نمی شود بلکه اول روند موجود رفته رفته رو به کندی می رود و سپس طی گذراندن چند مرحله جهت ان تغییر می کند.

    این اندیکاتور با توجه به تنظیمات دوره ای که بر رویش اعمال می شود، مقدار پیش فرض 5 یا 14 را به خود می گیرد. در برخی از موارد زمانی که بخواهیم نموداری را تحلیل کنیم، تنظیمات دوره ای را به 5 تغییر می دهیم تا محدوده قابل درک تری را شاهد باشیم. اما این را هم بدانید استفاده از 5 تفاوت فاحشی را با 14 ایجاد نخواهد کرد زیرا اندیکاتور استوکاستیک کف و سقف های مطلق در بالا ترین و پایین ترین نقاط در نمودار را بررسی می کند و ان ها را با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن دوره اتخاب شده، مورد قیاس دقیق قرار می دهد.

    اگر استوکاستیک به ناحیه های بالا برسد معنای ان این است که قیمت در حوالی سقف 5 یا 14 کندل اخیر بسته شده است. در عکس زیر مشاهده می فرمایید که بیش ترین قیمت در طول 5 کندل اخیر حدود 100 دلار، پایین ترین قیمت در طول 5 کندل اخر 60 دلار بوده و اما قیمت بسته شدن در حدود 95 بوده است. توجه داشته باشید که اندیکاتور استوکاستیک هم عددی معادل با 88% را نمایان کرده پس این قیمت فقط 12 درصد کم تر از سقف قیمتی بسته شده است.

    اگر این موضوع را درک کنیم به کاربرد های بی نظر اندیکاتور استوکاستیک بهتر پی می بریم. در حقیقت زمانی که استوکاستیک در ناحیه بالا قرار می گیرد یعنی قیمت در نزدیکی سقف مطلق در طول یک دوره عددی خود قرار داشته است و هم چنین به ما می گوید که در حال حاضر نبض بازار در دست خریداران است.

    محاسبات مربوط به اندیکاتور استوکاستیک را در این جا اورده ایم تا بهتر این موضوع را لمس کنید:

    اگر پایین ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر، 60 دلار بوده باشد و بالا ترین سطح قیمتی در جریان پنج کندل اخیر معدل 100 دلار باشد، قیمت بسته شدن 95 دلار می شود که از فرمول ریاضی زیر به دست می آید:

    اندیکاتور استوکاستیک، قدرت بالا و پایین رفتن قیمت ها در روند معمول بازار را اندازه می گیرد و چگونگی بستن قیمت که بالا باشد یا پایین،روند جاری را بازگو می کند.

    اگر تمامی شرایط بالا وارونه رخ دهد، استوکاستیک در ناحیه پایین رخ داده است و در این شرایط قیمت در حوالی کم ترین ناحیه نموداری در جریان 5 کندل اخیر، بسته می شود.

    در این جا چند نمونه از استوکاستیک را با یک دیگر مرور خواهیم کرد تا شما عزیزان بتوانید با شرایط مالی خود، بهترین راه را بر گزینید.

    استوکاستیک سریع: این نوع از استوکاستیک یکی از رایج ترین هاست اما با توجه به نوسانات شدید این روز های بازار، همه تحلیل گران از ان استفاده نمی کند و فقط تعداد اندکی ان را انتخاب می کنند.

    استوکاستیک کند: این نوع استوکاستیک نسبت به نوع سریع خود، طرفدار بیش تری دارد و اغلب تحلیل گران برای اندازه گیری قیمت از ان استفاده می کنند.

    استوکاستیک کامل: استوکاستیک کامل در حقیقت نسخه کامل از نوع کند ان می باشد و در ان K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره هموار شده است.

    اگر تمامی مراحل بالا را به درستی انجام دهیم، دو خط به وجود خواهند امد که بین اعداد صفر تا صد در حال تغییر هستند و خط های آبی و قرمز پدید می ایند که در ابتدای مقاله به طور کامل به ان پرداخته شد.

    ما در پایان همه مقاله های خود این موضوع را عنوان کرده ایم که فرقی نمی کند شما چند سال و چه مدت در بازار های سرمایه مشغول به کار هستید، اگر شما می خواهید در این بازار ها به سود خوبی برسید باید دائما اطلاعات خود را بروز کنید، حال چه در زمینه تکنیکالی، بنیادی، روانشناسی و … پس سعی کنید ماهی گرفتن را بیاموزید به جای این که از دیگران طلب ماهی کنید.

    در رابطه با این دو اندیکاتور استوکاستیک ار اس ای باید خدمت شما عرض کنیم که اندیکاتور rsi در بین افراد از محبوبیت خاصی برخورد دار است ولی این را هم باید بگوییم که این دو اندیکاتور stochastic rsi هر دو در گروه اسیلاتور ها قرار دارند ولی نمی توان گفت کدام یک برای نوسان گیری ها مناسب تر می باشد و این شما هستید که باید تشخیص دهید از کدام اندیکاتور در کجا استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

    خیر دانستن آن فرمول ها کمکی به شما نمی کند سعی کنید کار با خود اندیکاتور استوکاستیک را یاد بگیرید.

    نکته ای که در این جا است که باید ذکر شود و آن هم این است که شما نباید فقط بر فرض یک ابزار وارد معامله شوید بلکه خودتان نیز باید بتوانید تحلیل انجام دهید، چرا که در صورت اشتباه شما متضرر خواهید شد پس خوب حواستان را جمع کنید.

    موفق و پر سود باشید.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    Behzad Afkari

    آگوست 15, 2020

    آموزش بورسآموزش تکنیکال

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

    اندیکاتور استوکاستیک ارتباط بین قیمت بازه قیمتی سهم و بسته شدن آن‌ را در طول مدتی مشخص می‌سنجد. تا به امروز، این اندیکاتورها از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بوده‌اند

    این نوع از اندیکاتورها را راحت می‌شود فهمید و برای اینکه بفهمید چه زمانی برای خرید و فروش مناسب است، باید کمی دقتتان را زیاد کنید. در واقع این اندیکاتور این را بیان می‌کند که در زمان صعودی شدن روند قیمت‌ها در بازار، نرخ بسته شدن سهام مورد نظر هم در کران بالای رنج قیمتی است..

    مثلاً، اگر نرخ باز نمودن، قیمت پایین ، قیمت بالا و نرخ بسته شدن یک سهم به صورت متوالی ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان تعیین شود، بازه قیمت این سهام بین قیمت پایین سهم (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالای این سهم (۱۰۷۵۰ تومان) است.

    اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ در اصل، اندیکاتورهای استوکاستیک یا به عبارت دیگر استوکاستیک‌های لین در انتهای دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط فردی به نام جرج لین حاصل شد. به نظر لین، استوکاستیک‌ها شتاب روند در قیمت یک سهم را می‌سنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله‌ درباره صحبت‌های او من باب اندیکاتور مشهورش چاپ شد. طبق صحبت‌های لین، اگر یک موشک که در حال صعود به بالا است را تجسم نمایید، می‌بایستی از سرعت خودش پیش از فرود آمدن بر هر نوعی سطحی کم کند. طبق نظر او، تغییر جهت شتاب روند اغلب پیش از تغییر جهت قیمت اتفاق می‌افتد.

    فرمول اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) در اصل مقدار استوکاستیک به صورت قابل تغییر است (خط D هم در اصل میانگین بازه متحرک را بیان می‌کند. خط D سیگنال ویژه‌ای را در این بخش نشان می‌دهد، به همین خاطر هم افراد حاضر در بازار این قبیل از موقعیت‌ها را دنبال می‌کنند. این احتمال موجود است که در محاسبه فرمول این نوع از اندیکاتورها از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره بهره‌برداری گردد. این اعداد باتوجه به مقدارحساسیتی که اندیکاتور استوکاستیک در برابر حرکت‌های خط روند قیمت دارد مشخص می‌گردد.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    درصد K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و D نشان‌دهنده درصد اندیکاتور کند است زیرا در بین دو خط K و D، به ترتیب، اولی سریع‌تر حرکت می‌کند. همان‌طور که بالاتر بیان کردیم، نظریه به وجود آورنده این اندیکاتور بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و در یک روند رو به کاهش قیمت بسته شدن نهایی سهم همسو به قیمت کف است.

    مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع یا همان خطوط D و K در آموزش اندیکاتور استوکاستیک میزان حساسیت آن‌هاست. استوکاستیکی که تند است در سنجش با نمودار استوکاستیکی که در اصل کند است، در برابر اینکه نرخ تغییر کند بسیار حساس‌تر است بنابراین سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز تولید می‌کند.مطالعه مقاله “فیلتر الگوی تیک صعودی” می تواند مفید باشد.

    در نمودار زیر که نشان‌ دهنده روند طی شده سهام «EBAY» در بورس نزدک است، فرصت‌های خرید در طی ماه‌های بهار و تابستان سال ۲۰۰۱ میلادی را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار علاوه بر این تعدادی فرصت برای فروش سهام نیز مشاهده می‌گردد که به راحتی می‌تواند مورد توجه معامله‌گران در بازار در طول کوتاه‌ مدت باشد. در عکسی که در این پایین آمده، سیگنال حایز اهمیت خرید در ابتدای ماه آپریل آمده است و در ۱۲ روز بعد از این سیگنال خرید در اصل افزایش قیمت (از حدود ۳۰ دلار تا حدود نرخ قیمتی ۵۰ دلار) یک رنجی را زده است.

    عبارت پیش‌ خرید (Overbought) یا اشباع خرید را زمانی بکار می‌ بریم که سهام معینی در قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی‌ اش معامله شود. در تحلیل بنیادی، بر ارزش ذاتی یک سهم برای انتخاب و سرمایه‌ گذاری در آن تکیه می‌کنند. بیش‌ خرید در اصل به جهش پیشین یا به عبارتی کوتاه‌ مدت قیمت یک سهام در یک رنج خاص اشاره دارد و نمایان کننده انتظار کلیه معامله‌گران حاضر در بازار در جهت اصلاح نمودن نرخ است. همان‌طور که در ادامه اشاره می‌کنیم، بعضی معامله‌ گران امکان دارد سهام قرار گرفته در موقعیت بیش‌ خرید را بفروشند.

    اشباع فروش یا بیش‌فروش (Oversold) تعریفی مخالف بیش‌خرید دارد و به موقعیتی گفته می‌شود که سهام در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسد. این را هم باید در نظر بگیرید که احتمال دارد این قبیل از تعاریف در ذهنیت کسی که در بازار معامله می‌کند بسیار متمایز با این موارد باشد. در اصل، هر معامله‌کننده ارزش ذاتی بسیار متمایزی را برای سهامش مشخص و توصیف ‌می‌نماید و باتوجه به آن سطوح بیشتری را ‌خریداری می‌کند. یکی از کاربردهای شناخته‌شده اندیکاتور استوکاستیک، تشخیص سطوح بیش‌ خرید و بیش‌ فروش است.

  • cdn tsetmc
  • در این جا شخص حتما باید به این نکته توجه شایانی که کند نمودار d چه زمانی برای پیش خرید یا حتی پیش فروش آماده معامله شده است. در اصل این شخص باید زمانی که اندیکاتور سطوح بالاتری از ۸۰ را نمایان می‌کند، سهامی را که خریده است به فروش رساند. برعکس، هنگامی که اندیکاتور نشان‌دهنده سطوح کمتر از ۲۰ و حجم آن در حال افزایش است، معامله‌گر باید سهام را خریداری کند.

    استوکاستیک RSI یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌کند. این اندیکاتور در اصل زمانی به کارتان می‌آید که بخواهید در بازار قیمت‌ها را باهم دیگر بسنجید و یک سقف یا کف قیمتی برای سهمی که خریده‌اید به دست آورید که همچنین نیازمند پیش زمینه و کمی دانش بورسی است.

    این اندیکاتور بسیار حساس است و به همین نام هم شناخته می‌شود. این اندیکاتور در اصل جوری برنامه‌ ریزی شده که به‌جای تحلیل کردن تغییرات کلی قیمت سهم به عملکرد تاریخی آن توجه می‌دارد. برای افزایش کارایی اغلب میانگین متحرک را در استوکاستیک تا حدودی دستکاری می‌دهند.

    استوکاستیک RSI مشتق دوم از قیمت است. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این منجر می‌گردد که استوکاستیک RSI در بعضی مواقع از نظر نرخ سهم اصلاً باهم مساوی نباشند. زمانی این اندیکاتور قدرت محاسبه گری‌اش افزایش پیدا می‌کند که در واقع به کمک سایر اندیکاتورها استفاده شود.

    این اندیکاتور بر طبق قدرت نسبی تشکیل می‌شود و شامل 14 دوره کلی می‌شود که در زیر آمده است. در این بخش قرار است که کلیه این مراحل را با همدیگر مقایسه کنیم.

    اندیکاتور cci از ابزارهایی است که در اختیار تکنیکالیست ها قرار دارد تا با استفاده از آن سیگنال‌های مناسب و قدرتمند خرید یا فروش را شناسایی کنند. برای اطلاعات بیشتر در مود این نوع اندیکاتور مقاله ” اندیکاتور CCI چیست ” را مطالعه کنید.

    و در آخر …

    در آخر خوب است گفته شود که، استوکاستیک RSI توسط توشار چنده (Tushar S. Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی به وجود آمد. زمانی که نسبت‌ها کمتر از ۰٫۲۰ گردند و استوکاستیک RSI این نسبت‌ها ‌را به شکل بیش‌فروش نمایان کند بدین عبارت هست که اندیکاتور RSI کمتر از چیزی است که کران پایین بازه تعریف نموده است. همین طور اگر استوکاستیک RSI بیشتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی به عبارتی اندیکاتور RSI در زمان رسیدن به نقاط بالای تازه است و این توانایی را دارد تا به عنوان سیگنال برگشت به کانال قبلی مشخص گردد.

    این اندیکاتور برای بازده‌های کوتاه مدت در بازار هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای خط لحاظ شود، نرخ قیمتی در حال بالا رفتن است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌تر از این خط واقع گردد، روند قیمتی نیز در حال کم شدن است. به دلیل تخصصی بودن این بخش، حتما به شما پیشنهاد می‌کنیم که به چندین کتاب و مقاله گوناگون برای دریافتن اطلاعات گوناگون رجوع کنید تا بتوانید محاسبه بهتری داشته باشید.

    کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه است.

    آموزش اسیلاتور استوکاستیک stochastic و سیگنال گیری از آن را آموزش خواهید دید .

    این اسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سال 1950 زندگی میکرده ابداع شده ورودی های این اسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند لذا فرمول نویسی آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد و برای عزیزانی که بیشتر در ادامه روند ها وارد معامله میشوند میتواند کمک خوبی انجام دهد .

    به معنی نوسانگر است و مانند یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین میرود ، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها میباشد ، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی میتوانید سرعت روند بازار را تشخیص دهیم .

    این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

    دستی به تنظیمات پیشفرض اسیلاتور نزنید چرا که عدد های آن تقریبا بهینه هستند ، شاید کمی دیر سیگنال بدهند ولی به طبع سیگنال هایی مطمئن تری خواهند داد.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    برای فعال سازی این اندیکاتور در متاتریدر مطابق تصویر زیر عمل کنید .

    (insert >> indicators >>Oscillator >> Oscillator stochastic)

    اگر سری به تنظیمات این ابزار بیاندازید ، k% اصلی ترین جز این ابزار است و همانطور که مشاهده میکنید طبق درصد محاسبه میشود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان میکند که در بالا گفتیم اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند.

    d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند که در ادامه مقاله بصورت واضح تر در این مورد توضیح خواهیم داد.

    جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم میکند.

  • پول مهم است اما نه آنقدرها
  • نمای تنطیمات در نرم افزار متاتریدر

    تشخیص واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

    در مقاله ای مجزا بصورت کامل در مورد آموزش واگرایی ها در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم همچنین به مورد تشخیص واگرایی در چارت کامل پرداخته شد لذا توضیحاتی در مورد واگرایی نمیدهیم صرفا توجه داشته باشید که استوکاستیک هم اسیلاتور مناسبی برای پیدا کردن واگرایی ها در چارت میباشد در تصویر زیر مشاهده میکنید در قیمت نمودار کفی که ایجاد شده کوتاه تر از کف قبلی خودش است در صورتی که در استوکاستیک کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی هست ، طبیعتا در اینجور موقعیت ها میتوانیم معاملاتی با ریسک پایین برای خودمان باز کنیم ولی باید از الگوها یا ابزارهای دیگر هم جهت تاییدیه استفاده ببریم.

    چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم.

    در بروکرهای مختلف باینری آپشن و فارکس مانند آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده میکنم.

    هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته و بلعکس آن زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت .

    شیب خط k بسیار اهمیت دارد هر چه شیب خط بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد (قدرت روند زیاد است) ، نکته بعدی که بسیار باید مورد توجه قرار دهید این هست که شما در مواقعی مشاهده میکنید استوکاستیک به مدت طولانی کف های متعددی را ثبت میکند و حرکت رو به صعودی از خود نشان نمیدهد در این جور موقعیت ها باید بسیار گوش به زنگ باشید چرا که بازار خودش را آماده کرده است برای یک روند صعودی بسیار قدرتمند که به محض شروع تغییر روند میتوانید معامله ای کم ریسک با توجه به تاییدیه هایی نظیر کندل استیک ها، خطوط روند و… داشته باشید.

    اکثر تریدرها سعی میکنند در استراتژی خود از این اسیلاتور استفاده کرده تا بتوانند سرعت روند حال حاضر را محاسبه کنند به هیچ عنوان از یک اندیکاتور برای وارد شدن به معامله استفاده نکنید پیشنهاد میشود از بخش تحلیل تکنیکال سایت بازدید کنید و از آموزش های رایگان آن بهره ببرید ، تسلط بر تحلیلها یکی از برگ های برنده شما در این کسبوکار میباشد.

    پیشنهاد میشود عضو کانال تلگرامی سایت ما شوید تا از تحلیلهای روزانه جفت ارز ها بهره مند شوید.

    استراتزی استاپ لاسش چجوریه در تایم فریم H4؟

    سلام حد ضرر شما بستگی به نوع تحلیل شما از بازار و نحوه مدیریت سرمایتون داره بنده نمیتونم نظری بدم در این رابطه

    عالی بود در کنار این اسیلاتور چه اندیکاتوری پیشنهاد میکنید که برای تاییدیه گرفتن برای ورود به یک معامله ازش استفاده کنیم ؟

    سلام . اندیکاتور خاصی را نمیتوانیم پیشنهاد دهیم . برای تاییدیه بهتر هست از الگو های تحلیل تکنیکال استفاده فرمایید

    به نظر من اندیکاتور اتو کاستیک رو می تونید در قالب استراتژی رابرت ماینر و به صورت دو تایم فرمه به خوبی استفاده کنید وگرنه خود اندیکاتور به تنهایی شاید نتونه به اندازه کافی سیگنال دقیقی بده . در کنارش از ایچیموکو هم میتونی استفاده کنی

    سلام برای گرفتن نتیجه صحیح بهترین تایم فریم چیه؟یک ساعته،4ساعته،روزانه یا..؟

    سلام مهدی عزیز . تامی فریم خاصی نیست . شما باید با تمامی تایم فریم ها معامله کنید با هر کدام که موفقیت بیشتری داشتید آن را بعنوان تایم مادر انتخاب کنید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام *

    ایمیل *

    وب‌ سایت

    اندیکاتور استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی مورداستفاده تریدرهای بازار ارز های دیجیتال و فارکس است. بعد از یادگیری روش درست استفاده از آن، این اندیکاتور می‌تواند ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی تغییرات مومنتوم یا شتاب حرکت باشد. ما ابتدا در یک کلیپ آموزشی به طور کامل کارکرد و نحوه سیگنال گیری از این اندیکاتور را آموزش داده ایم. ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور های دیگر می تواند یک استراتژی منحصر به فرد را ایجاد کند که در جهت سیگنال گیری از آن استفاده نمایید.

    آنچه در این مقاله میخوانید :

    اکثر معامله گران در هنگام استفاده از سیگنال‌های اوسیلاتور استوکاستیک در شرایط متغیر بازار دچار مشکل می‌شوند. در بازار روندی، باید از یک نوع خاص از استراتژی معاملاتی استوکاستیک استفاده کنید و در شرایط بازار رنج نیز باید این اندیکاتور را به‌طور متفاوتی تفسیر کنید.

    اگر وضعیت بازار را اشتباه تفسیر کنید، یک مقدار مشخص اوسیلاتور استوکاستیک می‌تواند به‌صورت یک سیگنال متفاوت تعبیر شود.

    این نقطه شکست اکثر تریدرهاست. آن‌ها بدون توجه به شرایط بازار همیشه اوسیلاتور استوکاستیک را به یک روش به کار می‌برند و درنهایت این منجر به ضررشان می‌شود.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    استوکستیک ،یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمت است که جاهایی که قیمت بسته شده را نسبت به رنج قیمتی در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند.

    استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

    استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

    تریدرها از دو نوع اوسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند: استوکاستیک سریع و استوکاستیک کند. اوسیلاتور استوکاستیک سریع بسیار نوسانی است و از واکنش آن نسبت به قیمت در بازار سیگنال‌های زیادی ایجاد می‌شود.

    در یک بازار قوی روندی، استوکاستیک سریع تغییرات اضافی را نیز ثبت می‌کند و درنتیجه سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید می‌کند که این به معاملات نادرستی منجر می‌شود.
    اوسیلاتور استوکاستیک کند به‌منظور مدیریت سیگنال‌ها به‌طور مؤثر ایجادشده است. اوسیلاتور استوکاستیک کند به حذف حرکات کم‌اهمیت کمک کرده و خط کی پرسنت را با خط دی پرسنت و خط دی پرسنت را با خط میانگین متحرک سه‌روزهٔ دی پرسنت جایگزین می‌نماید. اوسیلاتور استوکاستیک کند اساساً برای کاهش نوسان طراحی شده اما در یک بازار روندی قوی همان مشکلات استوکاستیک سریع را دارد و سیگنال‌های اشتباه زیادی ایجاد می‌کند.

    اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات استاندارد ۵.۳.۳ عمل می‌کند. دیگر تنظیمات رایج آن نیز ۸.۳.۳ و حتی ۱۴.۳.۳ هستند. شما باید با توجه به سبک معاملاتی خود درباره میزان پذیرش حرکات کم‌اهمیت تصمیم‌گیری نمایید.

  • اموزش ساخت کیف پول دیجیتال
  • مقادیر پایین اوسیلاتور استوکاستیک باعث می‌شود این اندیکاتور بیش‌ازحد حساس شود.

    استوکاستیک با تنظیمات پایین‌تر سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود  اما نویز یا حرکات کم‌اهمیت زیادی را هم منعکس می‌کند. مقادیر بالا برای اندیکاتور استوکاستیک باعث کم شدن حساسیت آن نسبت به نویزهای بازار می‌شود. درنتیجه سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود زیرا اندیکاتور صاف‌تر شده است.
    اگر به سیگنال‌های بیشتری نیاز دارید، باید تنظیمات پایین‌تر استوکاستیک را به کار ببرید؛ و اگر یک تریدر پوزیشن هستید و حذف نویزهای بازار را می‌خواهید، تنظیمات بالای استوکاستیک می‌تواند به شما در این کار کمک کند.

    بسیاری از تریدرها به دنبال بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک برای معاملات فارکس و سهام خود هستند

    اما واقعیت این است که چنین تنظیماتی وجود ندارد. تنها نکته مهم سبک معاملاتی شماست. همچنین باید بسته به بازاری که در آن معامله می‌کنید و تایم فریم موردنظرتان تنظیمات مختلفی را به کار بگیرید. من ترجیح می‌دهم از اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات ۸.۳.۵ در تایم فریم‌های طولانی‌تر استفاده کنم.

    استوکاستیک در وضعیت اشباع خرید و فروش

    محبوب‌ترین روش ایجاد سیگنال ورود، استفاده از آن برای مشخص کردن وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش است. در آموزش‌های تحلیل تکنیکال گفته می‌شود سیگنال خرید زمانی رخ می‌دهد که استوکاستیک به زیر سطح ۲۰ یعنی منطقه اشباع فروش رسیده و دوباره به سمت بالا از این سطح عبور کند. سیگنال فروش هم‌زمانی اتفاق می‌افتد که اوسیلاتور به بالای سطح ۸۰ یعنی منطقه اشباع خرید رسیده و سپس از این آستانه به سمت پایین عبور می‌کند.

    اما واقعیت این است که این استراتژی تنها در شرایط غیر روندی درست عمل می‌کند و در فازهای روندی قوی شکست می‌خورد.

    در یک بازار غیر روندی، استوکاستیک سیگنال‌های نسبتاً خوبی تولید می‌کند؛ اما در یک بازار روندی، اوسیلاتور استوکاستیک سیگنال‌های اشتباه زیادی ایجاد می‌کند.

    در یک بازار روندی، اوسیلاتور استوکاستیک سیگنال‌های اشتباه زیادی ایجاد می‌کند.

    باور غلط در مورد اشباع خرید و اشباع فروش یکی از مشکلات بزرگ معامله با استفاده از استوکاستیک است.

    من بعد از سال‌ها تجربه و از دست دادن مقادیر زیادی پول فهمیدم اندیکاتور استوکاستیک قیمت‌های اشباع خرید و اشباع فروش را نشان نمی‌دهد بلکه شتاب حرکت قیمت یا مومنتوم را نشان می‌دهد.

    استوکاستیک بالا به این معناست که قیمت می‌تواند به سقف نزدیک شود و به بالا رفتن ادامه دهد.

    زمانی که استوکاستیک بالاتر از ۸۰ باشد یعنی روند قوی است و به معنی اشباع خرید و احتمال برگشت نیست. استوکاستیک بالا به این معناست که قیمت می‌تواند به سقف نزدیک شود و به بالا رفتن ادامه دهد. روندی که در آن استوکاستیک به مدت طولانی بالای ۸۰ باقی بماند، سیگنالی از بالا بودن مومنتوم یا شتاب است و نه لزوم آمادگی برای شدت گرفتن در بازار.

    شما نباید جزو تریدرهایی باشید که به امید برگشت بازار موقعیت شرت می‌گیرند.

    این مفهوم در هر نموداری وجود دارد. قیمت در یک روند قوی وارد یک محدوده اشباع خرید می‌شود و
    به مدت طولانی در همان محدوده باقی می‌ماند. شما نباید جزو تریدرهایی باشید که به امید برگشت بازار موقعیت شرت می‌گیرند. اقدام هوشمندانه‌تر آن است که: برخلاف تریدرهایی که گمان می‌کنند وارد شدن قیمت به محدوده اشباع خرید به معنی بازگشت است و قیمت از این بالاتر نمی‌رود وارد موقعیت لانگ شوید.

    دومین روش پرکاربردسیگنال گیری دراستوکاستیک سیگنال برخورد است

    زمانی اتفاق می‌افتد که خط کی پرسنت رو به بالا خط دی پرسنت را قطع می‌کند و یک سیگنال خرید ایجاد می‌شود. در سوی دیگر زمانی که خط کی پرسنت رو به پایین خط دی پرسنت را قطع می‌کند سیگنال فروش ایجاد می‌شود. بازهم به این نکته توجه کنید که سیگنال‌های برخورد اوسیلاتور استوکاستیک فقط در بازار رنج معتبر هستند.

    زمانی که بازار در وضعیت روندی قوی قرار دارد این سیگنال‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند.

    و زمانی که بازار در وضعیت روندی قوی قرار دارد این سیگنال‌ها اعتبار خود را از دست می‌دهند. شما می‌توانید از سیگنال‌های برخورد اوسیلاتور استوکاستیک به‌عنوان سیگنال ادامه روند هم استفاده کنید.
    به‌عنوان‌مثال اگر بازار در وضعیت صعودی قرار دارد تنها باید به دنبال سیگنال‌های خرید برخورد باشید.

    اگر اگر علاقه‌ای به شرت گرفتن در بازار ندارید می‌توانید با استفاده از سیگنال خرید برخورد از روند استفاده کنید.

    به طرز مشابه اگر سیگنال فروش برخورد را در یک روند نزولی مشاهده کردید می‌توانید آن را به‌عنوان تأیید ادامه روند در نظر گرفته و فرصت‌های خرید را نادیده بگیرید.

    یکی از هوشمندانه‌ترین روش ها، یافتن واگرایی‌های اوسیلاتور و قیمت است.

    یکی از هوشمندانه‌ترین روش ها، یافتن واگرایی‌های اوسیلاتور و قیمت است. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که رفتار قیمتی با رفتار اندیکاتور استوکاستیک متفاوت باشد. به‌عبارت‌دیگر در این حالت حرکت بازار در قیمت مشاهده نمی‌شود؛ که این می‌تواند یک نشانگر زودهنگام از بازگشت باشد.

    واگرایی در استوکاستیک

    یک واگرایی کلاسیک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کف پایین‌تر را تشکیل می‌دهد درحالی‌که استوکاستیک یک کف بالاتر (فرصت احتمالی خرید) را نشان می‌دهد. یا زمانی که قیمت سقف بالاتر را نشان می‌دهد درحالی‌که اوسیلاتور یک سقف پایین‌تر (فرصت احتمالی فروش) را نشان داده است.

    روند اصلی را با میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 دوره‌ای تعیین می‌کنم و فقط از واگرایی کلاسیک در جهت روند اصلی استفاده می‌کنم

    اساساً زمانی که قیمت بالای EMA 200 باشد به دنبال واگرایی در سمت پایین استوکاستیک می‌گردم و زمانی که قیمت زیر EMA 200 باشد به بالای اندیکاتور نگاه می‌کنم.

    زمانی که قیمت بالای EMA 200 باشد به دنبال واگرایی در سمت پایین استوکاستیک می‌گردم و زمانی که قیمت زیر EMA 200 باشد به بالای اندیکاتور نگاه می‌کنم.

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    همچنین من فقط در تایم فریم‌های یک‌ساعته، ۴ ساعته و یک‌روزه معامله می‌کنم تا نویز یا حرکات کم‌اهمیت بازار کاهش یابد و سیگنال‌های بدی که در تایم فریم‌های کوتاه‌تر رخ می‌دهد را فیلتر کنم.

    اوسیلاتور استوکاستیک یک ابزار عالی برای مشخص کردن واگرایی‌های مخفی است.

    اگر تریدر روندی هستید واگرایی‌های مخفی یکی از مهم‌ترین ابزارهای کار شماست. واگرایی مخفی مومنتومی را نشان می‌دهد که وارد روند اصلی می‌شود و این احتمال ادامه مسیر اصلی روند را نشان می‌دهد. باوجود نشان دادن یک الگوی با احتمال بالا، به دلایلی تعیین واگرایی‌های مخفی برای بسیاری از تریدرها دشوار است. هنگام استفاده از واگرایی‌های مخفی اوسیلاتور استوکاستیک باید به دو چیز توجه کنید:

    کف‌های بالاتر قیمت باوجود مقادیر پایین استوکاستیک در یک روند صعودی و سقف‌های پایین‌تر قیمت و مقادیر بالای استوکاستیک در یک روند نزولی.

    در این نمودار رفتار قیمت یک حرکت نزولی با تشکیل سقف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد.

    بااین‌حال اوسیلاتور استوکاستیک سقف‌های بالاتر و بنابراین یک واگرایی مخفی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید چندین واگرایی مخفی نزولی در این دوره اتفاق افتاده که نشان می‌دهد فروشندگان برای ورود به بازار موقعیت‌های قوی داشته‌اند. ترفند من این است که ابتدا روند اصلی تعیین شود و سپس در جهت روند از موقعیت‌ها بهره ببریم. پس نباید به همه واگرایی‌هایی که در نمودار رخ می‌دهد توجه کرد. فقط آن‌هایی را در نظر بگیرید که احتمال بالا دارند یعنی واگرایی‌هایی که در جهت روند اصلی هستند.

    یک روش دیگر استفاده از اوسیلاتور استوکاستیک این است که از سیگنال‌هایی استفاده کنیم که اندیکاتور هنگام عبور از سطح ۵۰ تشکیل می‌دهد.

    زمانی که اندیکاتور استوکاستیک به بالای سطح ۵۰ می‌رسد، سیگنال فشار خرید و زمانی که اندیکاتور استوکاستیک به زیر سطح ۵۰ می‌رسد سیگنال فشار فروش صادر می‌شود.

    البته تریدرها از این روش زیاد استفاده نمی‌کنند. به نظر من، این روش در معاملات با اندیکاتور استوکاستیک دست‌کم گرفته‌شده است. همان‌طور که قبلاً گفتم مشکل بزرگ آن است که بسیاری از تریدرها اندیکاتور استوکاستیک را به‌عنوان یک اندیکاتور اشباع خرید و اشباع فروش می‌شناسند.

    به‌جای در نظر گرفتن فشار خرید و فشار فروش اولین کار آن‌ها تعیین منطقه اشباع خرید و اشباع فروش است.

    روش هوشمندانه‌تر آن است که قدرت روند و حرکات ادامه‌دهنده در نظر گرفته شود.

    از این اندیکاتور در ترکیب با EMA استفاده کنید.

    عبور اندیکاتور استوکاستیک از سطح ۵۰ تنها در صورتی می‌تواند یک راه‌حل برای این مشکل باشد که در کنار ابزارهای دیگر مورداستفاده قرار بگیرد. شما با ترکیب این اندیکاتور با ابزارهای دیگر می‌توانید از شکست خوردن در بازار پیش‌گیری کنید زیرا استوکاستیک یک اوسیلاتور تأخیری است.

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    دیدگاه

    نام (الزامی)

    ایمیل (الزامی)

    وب‌سایت

    بررسی پروژه سرمایه گذاری بیت کوین بلک (Bitcoin Black‌)

    دیده‌بان کلاهبرداری های ارز دیجیتال

    پیش بینی قیمت دوج کوین تا سال ۲۰۲۵

    مقایسه و معرفی بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی

    بررسی کامل پروژه یونیک فاینانس (Unique Finance) و توکن UNQT

    آشنایی با بهترین کیف پول‌ های بیت کوین سال ۲۰۲۱

    گام به گام تا درآمدزایی با بازی CryptoBlades

    داستین ترامل اثبات کرد کریگ رایت؛ ساتوشی ناکاموتو نیست

    احتمال تایید شدن اولین صندوق قابل معامله بیت کوین

    تحلیل قیمت ریپل، مونرو و ویوز 20 مهر 1400

    پیش بینی بیل میلر درباره ی آینده ی درخشان کوین بیس

    تحلیل قیمت اتریوم 19 مهر 1400

    راهنمای کامل ثبت‌نام و معامله‌گری در صرافی کوکوین (Kucoin) + ویدئو

    ویکینگ ترون (waykingtron) کلاهبرداری یا فرصتی برای سرمایه‌گذاری؟!

    مقایسه و معرفی بهترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی

    معرفی ۶ بازی برای درآمد از ارزهای دیجیتال

    راز طلایی ترکیب اندیکاتورها

    مقایسه و معرفی بهترین صرافی ارزدیجیتال خارجی برای ایرانی ها

    جدیدترین اخبار و تحلیل های تکنیکال، سیگنال های فیوچرز و اسپات در کانال تلگرام میهن سیگنال به صورت رایگان قرار میگیرد

    دوره آموزشی کسب درآمد

    بهترین صرافی ایرانی

    بهترین صرافی خارجی

    اخبار ارز دیجیتال

    آموزش تحلیل تکنیکال

    تحلیل بیت کوین

    تحلیل اتریوم

    تحلیل آلتکوین

    درآمد از ارزهای دیجیتال

    کیف پول های ارزدیجیتال

    اپلیکیشن های کاربردی

    آشنایی با ارزها

    مقایسه قیمت صرافی ها

    قیمت ارز های دیجیتال

    پادکست آموزشی

    ویدئو های آموزشی

    آموزش اندیکاتور استوکاستیک
    آموزش اندیکاتور استوکاستیک

    دیدگاهی بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *